เศรษฐมิติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เศรษฐมิติ (อังกฤษ: econometrics) เป็นการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ากับข้อมูลทางเศรษฐกิจในการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจจริงที่ตั้งอยู่พื้นฐานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติถูกจัดเป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเนื้อหาที่เป็นหลักฐานเชิงประสบการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเศรษฐศาสตร์[1] การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติได้แก่ การประเมินและพัฒนาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินผลหรือคาดการณ์ผลกระทบของโครงการภาครัฐ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ

แบบจำลองเศรษฐมิติพื้นฐาน: การถดถอยเชิงเส้น[แก้]

เครื่องมือพื้นฐานของเศรษฐมิติคือแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้น (Linear regression model) ในเศรษฐมิติสมัยใหม่ เครื่องมือทางสถิติอื่นๆมักถูกใช้อยู่บ่อยครั้ง แต่การถดถอยเชิงเส้นก็ยังถูกใช้เป็นจุดเริ่มของการวิเคราะห์อยู่เป็นประจำ[2] การถดถอยเชิงเส้นเป็นวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลอง การประมาณการถดถอยเชิงเส้นของตัวแปรสองตัวแปรสามารถแสดงได้ด้วยภาพเป็นเส้นที่ลากผ่านข้อมูล

กฎของโอคุน (Okun's law) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตของ GDP และอัตราการว่างงาน โดยมีเส้นที่เกิดจากการใช้วิธีถดถอยเชิงเส้นลากผ่านข้อมูล

ตัวอย่าง กฎของโอคุน (Okun's law) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของ GDP และอัตราการว่างงาน ความสัมพันธ์นี้ถูกแทนที่ได้ด้วยการถดถอยเชิงเส้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการว่างงาน () เป็นฟังก์ชันของจุดตัดแกนตั้ง () ค่าของอัตราการเติบโตของ GDP (Growth) คูณด้วยค่าสหสัมพันธ์ความชัน  และค่าความคลาดเคลื่อน  ดังนี้

= + +

ค่าพารามิเตอร์   and สามารถถูกประมาณการขึ้นได้ด้วยวิธีถดถอยเชิงเส้น สมมติว่า  ถูกประมาณค่าเท่ากับ −1.77 และ  ถูกประมาณค่าเท่ากับ 0.83 หมายความว่าถ้าอัตราการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 อัตราการว่างงานคากว่าจะลดลงร้อยละ 1.77  แบบจำลองนี้สามารถูกทดสอบนัยสำคัญทางสถิติว่าการลดลงของอัตราการว่างงานมีความเกี่ยวพันธ์กับการเพิ่มของอัตราการเติบโตของ GDP หรือไม่ ได้ด้วยการทดสอบสมมติฐาน ถ้าค่าประมาณของ  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจาก 0 แล้ว จะถือว่าไม่มีหลักฐานที่รับรองว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของ GDP และอัตราการว่างงานมีความสัมพันธ์กัน 

ทฤษฎีทางเศรษฐมิติ[แก้]

ทฤษฎีทางเศรษฐมิติจะใช้ทฤษฎีสถิติมาการประเมินและพัฒนาวิธีการทางเศรษฐมิติ นักเศรษฐมิติจะพยายามหาตัวประมาณการ (estimator) ที่มีคุณสมบัติทางสถิติที่ต้องการประกอบด้วยความไม่เอนเอียง (unibiasedness) ประสิทธิภาพ (efficiency) และความคงเส้นคงวา (consistency) ตัวประมาณการจะไม่เอนเอียงก็ต่อเมื่อค่าคาดหวังของพารามิเตอร์มีค่าเท่าค่าจริงของพารามิเตอร์ ตัวประมาณการจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อตัวประมาณการมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานน้อยกว่าตัวประมาณการที่ไม่เอนเอียงอื่นๆ ที่มีขนาดตัวอย่างเท่ากัน และตัวประมาณการจะมีความคงเส้นคงวาก็ต่อเมื่อตัวมาณการมีค่าเข้าหาค่าจริงของพารามิเตอร์มากขึ้นเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นกับ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด หรือ Ordinary least squares (OLS) เป็นวิธีประมาณการที่มักจะถูกใช้อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากให้ความเป็นตัวประมาณการที่ไม่เอนเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุด best linear unbiased estimator หรือ BLUE ภายใต้สมมติฐาน Gauss-Markov assumptions เมื่อสมมติฐานเหล่านี้ถูกละเมิดหรือมีความต้องการคุณสมบัติเชิงสถิติอื่นๆ เทคนิคการประมาณค่าอื่น ได้แก่  maximum likelihood estimation (MLE) generalized method of moments (GMM) หรือ generalized least squares (GLS) จะถูกนำมาใช้

วิธีทางเศรษฐมิติ[แก้]

เศรษฐมิติประยุกตุ์ จะใช้ทฤษฎีทางสถิติและข้อมูลจริงในการประเมินทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ พัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจ และใช้ในการพยากรณ์[3]

เศรษฐมิติอาจะใช้แบบจำลองทางสถิติในการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ แต่โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมากกว่าข้อมูลจากการทดลอง[4] การออกแบบการศึกษาในสาขาเศรษฐมิติจะเหมือนกับการออกแบบการศึกษาในสาขาที่ต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอื่นๆ ได้แก่ ดาราศาสตร์ วิทยาการระบาด สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มักจะวิเคราะห์ระบบสมการหรือระบบอสมการ ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานที่มีสมมติฐานว่าอยู่ในจุดสมดุล (equilibrium) ดังนั้นในสาขาเศรษฐมิติจึงได้พัฒนาวิธีสำหรับการระบุ (identification) และการประมาณค่าแบบจำลองที่เป็นสมการพร้อมกัน (simultaneous-equation models) วิธีการเหล่านี้อาจจะช่วยนักวิจัยประมาณค่าแบบจำลองและค้นหาผลลัพธ์เชิงประจักษ์โดยปราศจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบ

วิธีทางสถิติอย่างหนึ่งที่ใช้โดยนักเศรษฐมิติคือ วิธีถดถอย วิธีถดถอยมีความสำคัญในเศรษฐมิติเพราะนักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้การทดลองที่ความคุมได้ นักเศรษฐมิติมักจะใช้การทดลองโดยธรรมชาติ (natural experiments) อย่างไรก็ตามข้อมูลโดยธรรมชาติที่สังเกตได้มักจะเผชิญปัญหาความเอนเอียงของตัวแปรที่ละทิ้ง (omitted-variable bias) และปัญหาอื่นๆได้แก่ความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน

ตัวอย่างการใช้งาน[แก้]

วารสารเกี่ยวกับเศรษฐมิติ[แก้]

วารสารหลักที่ตีพิมพ์งานเกี่ยวกับเศรษฐมิติ ได้แก่ 

  • Econometrica 
  • the Journal of Econometrics 
  • the Review of Economics and Statistics 
  • Econometric Theory 
  • the Journal of Applied Econometrics 
  • Econometric Reviews 
  • the Econometrics Journal [5]
  • Applied Econometrics and International Development 
  • the Journal of Business & Economic Statistics 
  • the Journal of Economic and Social Measurement

ข้อจำกัดและข้อวิจารณ์[แก้]

เช่นเดียวกับรูปแบบการวิเคราะห์สถิติอื่นๆ แบบจำลองเศรษฐมิติที่ไม่ดีอาจจะแสดงความสัมพันธ์หลอก (spurious relationship) ซึ่งหมายถึงตัวแปรสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลกัน  

อ้างอิง[แก้]

  1. M. Hashem Pesaran (1987). "Econometrics," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2, p. 8 [pp. 8-22]. Reprinted in J. Eatwell et al., eds. (1990). Econometrics: The New Palgrave, p. 1 [pp. 1-34]. Abstract (2008 revision by J. Geweke, J. Horowitz, and H. P. Pesaran).
  2. Greene (2012), 12.
  3. Clive Granger (2008). "forecasting," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
  4. Wooldridge, Jeffrey (2013). Introductory Econometrics, A modern approach. South-Western, Cengage learning. ISBN 978-1-111-53104-1. 
  5. "The Econometrics Journal - Wiley Online Library". Wiley.com. สืบค้นเมื่อ 2013-10-08.