ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลค่าความเสี่ยง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การคำนวณมูลค่าความเสี่ยงทำได้หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียทีแตกต่างกัน
# Standardized Approach เป็นวิธีที่มีสูตรการคำนวณสำเร็จทำให้ใช้งานง่าย ต้นทุนต่ำ แต่ตัวแบบจำลองมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น มีสมมติฐานว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่วิเคราะห์ต้องการมีแจกแจงแบบปกติ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์อาจไม่เป็นไปตามข้อสมมติฐานได้
# Historical Simulation เป็นวิธีที่ลดข้อบกพร่องเรื่องสมมติฐานของ Standardized Approach ด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในอดีอดีต ทำให้วิธีนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
# Monte Carlo Simulation เป็นวิธีที่ลดข้อบกพร่องของ Standardized Approach และ Historical Simulation แต่เนื่องจากวิธีนีต้องใช้เทคโนโลยี และความรู้ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นย่อมสูงขึ้นด้วย
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์