กระบวนการเฟ้นสุ่ม
ในทฤษฎีความน่าจะเป็น กระบวนการเฟ้นสุ่ม (stochastic process) หรือ กระบวนการสุ่ม (random process) เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของตัวแปรสุ่ม ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เวลา ใช้เป็นแบบจำลองความน่าจะเป็นในการอธิบายการเคลื่อนที่แบบสุ่มของอนุภาคเช่น การเคลื่อนที่แบบบราวน์ รวมถึงความผันผวนของราคาหุ้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[1]
ตัวอย่าง
[แก้]แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่แบบบราวน์คือ กระบวนการวีเนอร์ เป็นตัวอย่างทั่วไปของกระบวนการเฟ้นสุ่มที่รับค่าในปริภูมิแบบยุคลิดในเวลาต่อเนื่องกัน นอกจากกระบวนการของวีเนอร์แล้ว ยังมีกระบวนการสุ่มอื่น ๆ เช่น กระบวนการแบบบวก (กระบวนการเลวี), กระบวนการเกาส์, มาร์ทิงเกล, กระบวนการมาร์คอฟ, ลูกโซ่มาร์คอฟ และ กระบวนการคงที่ เป็นต้น[2]